В апреле 2002 года Анастасия Волочкова стала лауреатом Приза "Benois de la Danse" - "Балетный Бенуа", который присуждается авторитетным международным жюри за лучшую работу артистов и деятелей балета в минувшем сезоне. Такой ролью стала для Анастасии Волочковой партия Одетты-Одиллии в спектакле Большого театра России "Лебединое озеро".