В 2009 году Анастасия решила баллотироваться на пост мэра Сочи. Волочкова говорила в интервью, что "нет ничего плохого" в том, что в период проведения Олимпийских игр эту должность будет занимать женщина, балерина. Она также отмечала, что Сочи для нее "город очень близкий", и ее волнует, как живут там обычные люди. Тем не менее, ее кандидатуру с выборов сняли из-за того, что в частности, не была указана дата рождения в платежном поручении из Сбербанка, не была предоставлена необходимая информация о вкладах, доходах и имуществе.